Jak úspěšně používat Heikin-Ashi

Technika Heikin-Ashi je japonský technický obchodní nástroj založený na tzv. svíčkách, který používá svíčkové grafy k reprezentaci a vizualizaci údajů o tržních cenách. Používá se k identifikaci signálů trendů na trhu a předpovídání cenových pohybů. Metoda Heikin-Ashi využívá údaje o průměrné ceně, které pomáhají odfiltrovat “šum” trhu.

Absence tržního šumu u HA vede k jasnému znázornění tržních trendů a směru, což pomáhá určit potenciální pohyby cen. Obchodní technika pomáhá obchodníkům identifikovat, kdy by měli obchod držet, pozastavit obchod nebo identifikovat, zda má dojít k obratu. Obchodníci mohou odpovídajícím způsobem upravit své pozice, tj. buď se vyhnout ztrátám, nebo uzamknout zisk na zvolené pozici.


Hlavní rozdíl mezi tradičním svíčkovým grafem a Heikin-Ashi (HA) grafem je v tom, že druhý používá upravený vzorec založený na dvou klouzavých průměrech období namísto otevřených, vysokých, nízkých a zavíracích cen. Technika tedy generuje hladší graf, který usnadňuje zjištění trendů a zvratů. Heikin-Ashi grafy také zakrývají mezery a některá cenová data.

Heikin-Ashi, tradiční svíčky a linie basic na obrázku z denního AAPL grafu.

Tato technika sdílí některé vlastnosti s tradičními svíčkovými grafy používanými při obchodování, ale liší se tím, jak jsou hodnoty pro svíčky vypočítávány. V Japonsku slovo Heikin znamená „průměr“ nebo „rovnováha“ a slovo Ashi znamená „bar“ nebo „noha“. Heikin-Ashi tedy znamená „průměrný bar“, a který tak je obchodní technikou, která využívá průměrnou cenu. Heikin-Ashi mohou být ziskové po dlouhou dobu. Produkují slušné procento výher pro strategii sledující trend a zejména vykazují nízký drawdown. Pro mnoho obchodníků je to klíčový aspekt. Heikin-Ashi odráží tendenci převládající na trhu a umožňuje obchodníkovi rozhodnout se, zda ponechat svou pozici otevřenou nebo ji uzavřít, pokud se trend pozastavil. 

Při výpočtu Heikin-Ashiho vzorce používáme data open-close z předchozího období a data open-high-low-close (OHLC) z aktuálního období. Upravené hodnoty OHLC jsou zobrazeny jako svícny. Viz níže.

 

Heikin-Ashi Close - Formule

Heikin-Ashi Open - Formule

Heikin-Ashi High - Formule

Heikin-Ashi Low - vzorec

Data Heikin-Ashi mohou mít různá časová období, tj. hodinové,  intradenní, týdenní, měsíční atd. HA Open je vždy nastaven na střed těla předchozího pruhu a HA Close se vypočítá jako průměrná cena aktuální bar. HA High je nejvyšší hodnota mezi aktuálními high, HA Open a HA Close. HA Low je nejnižší hodnota mezi aktuálními low, HA Open a HA close.

Protože svícny Heikin Ashi jsou počítány na základě průměrů , budou mít svíčky menší stíny (knoty) než tradiční svíčky.

Stejně jako u běžných japonských svícnů i u svícnu Heikin Ashi platí, že čím menší (nebo kratší) stín (nebo knot), tím silnější trend.

Zelené svíčky bez spodního stínu (knotu) signalizují silný UPTREND.

Červené svíčky bez horního stínu (knotu) signalizují silný DOWNTREND.

DOJI (otevírací a uzavírací cena svíčky je téměř stejná)  je signálem pro možný konec nebo i změnu trendu.

 

Síla trendu

Prvním aspektem HA je měření síly trendu. Malé konsolidace a korekce nemusí být na grafu viditelné kvůli vyhlazujícímu efektu indikátoru. Proto, aby bylo možné obchodovat v trendu pomocí techniky Heikin-Ashi, je vhodné použít trailing stop k rozšíření zisku z obchodování v rámci trendu. Doporučuje se, aby obchodník zůstal v trendu, aby z něj profitoval, pokud je trend silný. Níže jsou uvedeny různé druhy trendů pro Heikin-Ashi:

LONG trend : Silný signál pro vzestupný trend, který se projevuje přítomností mnoha po sobě jdoucích zelených svíček bez spodních knotů.

SHORT trend : Signál silného klesajícího trendu ukazuje mnoho po sobě jdoucích červených svícnů bez horních knotů.

Výhody techniky Heikin-Ashi

  1. Dostupnost : Heikin-Ashi je jedním z nejdostupnějších indikátorů, který nevyžaduje žádnou instalaci a lze jej nalézt na jakékoli obchodní platformě.
  2. Vysoká čitelnost grafu : Je snadné jej interpretovat, protože každý obchodník je schopen číst vzory svíček. Svícny Heikin-Ashi jsou lépe dešifrovatelné než tradiční svíčkové grafy, a proto je snazší identifikovat trendy a pohyby trhu.
  3. Spolehlivost : Heikin-Ashi je velmi spolehlivý indikátor poskytující přesné výsledky. Využívá historická data, která jsou také docela spolehlivá.
  4. Filtrování tržního šumu : Indikátor filtruje šum trhu a snižuje malé korekce, díky čemuž jsou signály transparentnější. Efekt vyhlazování usnadňuje identifikaci trendů. Trhy jsou dnes plné různých šumů; technika Heikin-Ashi pomáhá obchodníkům efektivněji plánovat vstupní a výstupní body s pomocí redukce šumu trhu.
  5. Schopnost kombinovat s jinými indikátory : Indikátor Heikin-Ashi lze kombinovat s jinými technickými indikátory a dát tak ještě silnější signály o pohybu trhu.
  6. Tolerance časového rámce: Techniku ​​lze použít v jakémkoli časovém rámci od hodinového, denního, měsíčního atd. Větší časové rámce jsou však spolehlivější.

Omezení a nevýhody techniky Heikin-Ashi

  1. Časová prodleva : Použití historických cen, kde jsou základní signály indikátoru Heikin-Ashi založeny, znamená, že se jedná o časovou prodlevu.
  2. Nedostatek cenových info : Většina obchodníků používá cenové info k analýze cenového momentu, spouštění vstupů nebo pozic. Ačkoli Heikin-Ashi postrádá cenové info, obchodníci mohou takovému omezení čelit během obchodní seance dočasným přechodem na tradiční svíčky.
  3. Žádné a úplné informace o ceně : Údaje Heikin-Ashi jsou zprůměrovány; proto neukazuje skutečné otevírací a zavírací ceny. To nemusí fungovat dobře pro denní obchodníky nebo scalpery.