Jak analyzovat trendy s RSI MULTI

Úvodem trochu více nezbytné teorie. Index relativní síly (RSI) je oscilátor sledující hybnost ceny, který měří rychlost a změnu cenových pohybů za dané časové období. Tento oscilátor je navržen tak, aby pomohl obchodníkům identifikovat, zda je aktivum přeprodáno nebo překoupeno a jaký je trend jeho vývoje. Na fx je to spíše vliv síly té které měny v předmětném páru, než přeprodaný/překoupený pár. Někteří obchodníci kombinují RSI s např. price action, aby dostali silnější obchodní signál, jiní kombinují RSI s levely S/R nebo i s někdy opomíjenou lineární regresí. Možností je více. Indikátor lze použít při pohledu na několik různých typů časových rámců, jako jsou minuty, hodiny a dny. RSI lze vypočítat v různých periodách (jednotkách). Nejčastěji se používají periody 9 jednotek, 14 jednotek a 25 jednotek. Čím menší bude perioda časové období použité pro výpočet, tím bude RSI volatilnější. Běžná perioda 14 je spíše jen historický fakt, kdy se RSI používalo na denních akciových nebo komoditních grafech. To znamená, že se indikátor vrátí zpět o 14 jednotek na základě použitého grafu (14 dní v denním grafu, 14 hodin v hodinovém grafu, 7 hodin v 30 min. grafu atd.). 99% forex indikací bylo přebráno z akciových a komoditních trhů bez úprav. Osobně používám v TA periodu 12. Na H1 mapuje rychlejší 12 hod. úsek (půlden), na H4 střední časový úsek 48 hod. (dva dny) a denním grafu posledních 12 dnů. Pro mne ideální rozložení period v čase.

Indikátor RSI osciluje mezi 0 a 100, přičemž 70 a 30 (nebo 80/20) se tradičně považuje za pásma, která označují, zda je aktivum překoupeno nebo přeprodáno. Aktivum je např. považováno za překoupené, když je RSI nad 70(80), což je známkou možného obrácení trendu.

RSI Divergence jako obchodní signál. Někteří obchodníci považují divergenci RSI za vůbec nejsilnější signál TA pro obchodování proti trendu – jinými slovy, pokud uvidí divergenci zadávají ihned limitní pokyn proti trendu. Když je RSI např. mezi 30 a 70 nebo mezi 20 a 80, je trh v tzv. neutrální oblasti. Toto je největší a docela nudná část grafu RSI. Ani nákup, ani prodej neprotlačily ceny na jednu či druhou stranu a cenové akce šly víceméně stranou. Ačkoli jsou hranice 80 a 20 nejoblíbenější, někteří tradeři používají spíše konzervativní 70 a 30 nebo naopak extrémní 90 a 10. Osobně preferuji levely RSI na 75/25, jako 3/4, resp.1/4, hodnoty celého indexu 100. 

Trochu historie. Index relativní síly byl vytvořen obchodníkem a technickým analytikem J. Wellesem Wilderem Jr., který představil ve své knize „New Concepts in Technical Trading Systems“ (1978).  V této době Wilder obchodoval s akciemi a komoditami a narazil na problém. Jmenovitě, že i když je cenový trend silný a roste, okamžitě nevěděl, zda není/je cena už příliš vysoká na otevření dlouhé pozice. To měl Wilder na mysli, když koncipoval RSI. Dnes se RSI stal jedním z nejpopulárnějších indikátorů moment oscilátoru a je běžně používán mnoha obchodníky s různými obchodními strategiemi RSI, napříč různými trhy.

RSI se vypočítá normalizací faktoru relativní síly (RS). Relativní síla se měří průměrným ziskem děleným průměrnou ztrátou. Průměrný zisk je součtem cenových změn směrem nahoru za posledních X časových období (obvyklá je perioda 14) děleno počtem období k dosažení průměru. Průměrná ztráta je součet cenových změn směrem dolů za stejné množství období vydělený stejným počtem období. Relativní faktor síly (průměrný zisk dělený průměrnou ztrátou) se poté převede na index relativní síly mezi 0 a 100, aby se vytvořil RSI = 100 – 100 / (1 + RS) – toto je výpočet RSI. (RS = Relative Strength = AvgU / AvgD).

Zkrátka RSI sleduje a počítá průměrné zisky oproti průměrné ztrátě za stanovený počet období. Běžným přístupem je nakupovat, když je přeprodáno, a prodávat, když je překoupeno. Agresivní obchodníci s protitrendovými přístupem vstupují okamžitě, jakmile se RSI dostane např. pod 20 nebo nad 80. Ostatní čekají, až se původní trend zpomalí nebo dokud nebude RSI vykazovat opačný směrem. Někteří obchodníci dokonce čekají, až RSI opustí přeprodanou nebo překoupenou oblast zpět na normální území. Čím přísnější podmínku zvolíte (vyšší hodnota RSI pro podmínku překoupení, nižší hodnota RSI pro podmínku přeprodání), tím méně se RSI dostane na překoupené nebo přeprodané území a tím méně signálů nebo obchodních situací získáte. To vše, výše uvedené, platí pro 99% případu, pokud používáme RSI klasicky jen s jedním, zpravidla delším časovým rámcem (timeframe) a s jednou periodou (např. 14). RSI je velmi užitečný indikátor pro několik účelů. Ať už jde o indikaci překoupenosti (kolem 70-80) nebo přeprodaného trhu (kolem 20-30), nebo sledování trendu a mapovaní jeho možných obratů. Je neocenitelnou součástí strategie každého technického obchodníka. Podle hodně sledovaného a respektovaného serveru Trading View (přes 8 mil. registrací) je RSI hodnocen dlouhodobě, jako nejvíce populární nástroj TA vůbec. Nepovažujte však RSI za „svatý grál“ obchodních indikátorů. Ve skutečnosti žádný indikátor sám o sobě není schopen významně zlepšit efektivitu vašeho obchodování.

RSI se velmi často používá také jako zmíněná indikace sledující sílu trendu. Právě tento fakt mne přivedl na myšlenku sledovat trendy podle RSI na více TF současně (H1,H4,D) a zároveň i na více párech (napříč celým trhem), kde až 85% volatility tvoří USD majors měnové páry, a mít tak přehled o většině trendů v různých timeframe. Tak vznikla online aplikace RSI Multiframe, která mi běží denně na PC, a která v každém okamžiku mapuje trendy podle RSI na různých TF. Navíc, podle určitých algoritmů a signálů, nabízí ve spojení s Price Action Multiframe sofistikované vstupy/výstupy, bez ohledu na platformu brokera. Aplikace bude občas přístupná od ledna 2021, jako live stream v nepravidelném vysílání na TWITCH.TV – Trading Info CZ, vč. jiných “udělátek”.

Co všechno RSI Multiframe poskytuje ?

1. komplexní přehled online trendů podle hodnoty RSI v rozsahu timeframe H1, H4 a Den

2. okamžitý přehled o trendu na všech majors USD párech + EURJPY, GBPJPY a EURGBP

3. grafické vyjádření (1) online pohybů na H1, H4 a Den pro všechny výše uvedené páry

4. numerické vyjádření (2) online pohybů na H1, H4 a Den pro všechny výše uvedené páry

5. průběžný žebříček (3) řazený podle hodnot RSI pro všechny páry a TF H1, H4 a Den

Pro sledování trendů u dalších deseti vedlejších měnových párů slouží obdobný RSI Multiframe 2.

Zrychlené video s ukázkou, jak fungují obě aplikace RSI Multiframe v “denním provozu”. Aplikace bude občas přístupná od ledna 2021, jako live stream v nepravidelném vysílání na TWITCH.TV – Trading Info CZ, vč. mnoha jiných “udělátek” a možnosti chatu s komentářem.